人工智能可以学会如何击败股市吗

人工智能2020-08-23 15:59:14
导读

在西雅图郊区的一个办公园区的远端,一台超级计算机正在自学打败股票市场。

高财务的圣杯看起来并不多:八排服务器封装在黑色金属框架中。但是,在这个严峻的封闭之中,发生了令人难以置信的炼金术。市场数据以每秒1万亿次计算的速度被消化,因此四百台计算机闪烁而嗡嗡作响,向2000英里外的芝加哥的电子交易商发出订单请求。在安全壳外,有10台发光的监视器在钱回滚时显示结果。

即使在现在,由于世界经济陷入衰退,杰夫·格里克曼(Jeff Glickman)和他的精品投资公司J4 Capital都在悄悄地获利。他说:“可以说我们正在这个市场上获利。”

这在某种程度上低估了格里克曼声称曾表现出的奇迹。根据格里克曼分享的内部文件,当我们在3月20日发表讲话时,J4 Capital全年上涨了近4%,而道琼斯工业平均指数下跌了近27%,这是近31个百分点的英勇表现。许多其他对冲基金的跌幅达到两位数,步履蹒跚。当我们在5月7日再次发言时,他的回报率接近5%。

大多数金融工程师认为,留给自己的设备的机器不可能击败股票市场。数据太嘈杂,太随机而无法预测。可以观察到的交易记录仅限于过去一百年,并且平均律是无情的。任何明显到足以利用缺乏的内部信息的信号(例如,几乎无价的石油桶)都会被竞争对手迅速发现并消除。尽管一些定量对冲基金使用算法进行高频交易,但必须经常对其进行重新编程和完善。

所有这些竞争为利润留下了微薄的利润。出色的交易员将以51%的成功率而激动不已-类似于拉斯维加斯二十一点桌上的房子优势。Renaissance Technologies,也许是世界上最赚钱的量化公司,通过利用这些赔率下注,已经创造了巨大的财富。只有另外两名员工的J4 Capital声称成功率接近60%。

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